Как правильно подойти к решению утеплить лоджию. В смысле, чтобы не задували сквозняки. Лоджию само-собой разумеется застеклим.
Есть две бетонных стены и фасадная решетка. Кирпич не хочется, и так в бетоне сидим. Может прикрутить к решетке влагостойкую ДСП? И вагонкой обшить?

Когда вокруг сплошь бетон, какая разница, будет ли чуть больше или меньше кирпича (или того же бетона)? Я бы задумывался над этим и сделав опалубку залил бы бетоном используя имеющуюся уже решетку как арматуру. Получится просто, надежно, практично. Если квартира на первом-втором этаже сделал бы все за один заход, на верхних этажах (там, где снаружи с опалубкой особо не поработаешь) можно заливать поэтапно, поднимая опалубку над залитой уже частью бортика сантиметров на 20. Утеплять можно чем душа пожелает, пенопластом, минватой и т.п.

Утеплите, все ваши ограждения, стены, потолок, и ограждение под окном, можно это сделать минераловатной плитой, или пенопластом, а с внутренней стороны, обшить пластиком.

Я бы посоветовал Вам утеплить стены лоджии специальными пеноблоками (газоблоками) толщиной не более 5 см с последующим утеплением экструдированным полистиролом. Финишную отделку выбирать Вам - вагонка, гипсокартон, пластиковая вагонка или что-то другое.

На лоджии, без особых проблем, и "тёплый пол" можно сделать, электрический или плёночный. Тогда - хоть зимний сад!